為協助交易人更有效掌握期貨交易風險，期交所持續精進數位化風險管理服務，擴充「期貨交易風險情境模擬平台」商品功能，自即日起，新增股票期貨與台指選擇權周五到期契約，進一步提升交易人整合多元商品部位，評估整體投資組合風險與保證金需求之能力。
「期貨交易風險情境模擬平台」為期交所提供交易人的線上風控工具，交易人無須安裝軟體，透過瀏覽器連線，即可使用。在平台上，交易人可自行建立部位、設定不同市場情境，進行風險模擬分析，快速瞭解期貨與選擇權部位於各種假設情境下的潛在風險。
平台採學術常用評價模型，提供模擬情境下部位預估損益及保證金試算功能，交易人可自行設定標的價格、波動度及天期變動等情境參數，一鍵分析多重情境下整體部位預估損益及所需保證金變化。
此外，平台亦提供包含Delta、Gamma、Vega、Theta等Greeks資訊，輔助交易人動態調整部位口數或配置風險互抵策略，精準掌握交易風險。此次新增台指選擇權周五到期契約，其交易標的為台灣加權股價指數，交易人可將該契約與台指期貨（含小型、微型台指期貨）、台指選擇權月到期及周三到期契約整合至同一投資組合下，進行風險分析，透過預估損益、保證金、Greeks加總值，全面瞭解整體投資組合風險情形。
同時，因應股票市場持續熱絡，平台亦納入台積電等股票期貨商品，交易人可運用平台功能，模擬標的現貨價格大漲或大跌等情境下，股票期貨部位的預估損益、保證金變動程度，以評估自身風險承受力及提升對個股期貨風險掌握，進一步強化資金管理能力。
平台自推出以來，即以「提供交易人友善操作、輕鬆掌握部位風險之風控工具」為目標，2025年瀏覽人次已突破6萬。未來期交所將持續依市場發展趨勢與使用者需求進行優化，協助交易人提升風險管理能力，促進期貨市場穩健發展。
<摘錄經濟>
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